Bot forex Python

Menggabungkan kedua-dua premium dan delta ke dalam satu model telah mencabar saya, tetapi saya sentiasa mahu membuat anggaran statistik. Pada dasarnya, untuk gabungan delta, premium, saya ingin mencari semua nilai bersejarah yang paling dekat dengan nilai semasa dan membuat anggaran pulangan masa depan berdasarkan kepada mereka. Beberapa kali saya telah memulakan algoritma interpolasi tetangga terdekat saya, tetapi setiap kali saya terpaksa berputus asa Ia membolehkan saya dengan cepat membina prediktor berdasarkan dua input dan hasilnya begitu baik, saya sedikit bimbang bahawa saya telah membuat kesalahan di suatu tempat Berikut adalah apa yang saya lakukan: Keputusan kelihatan sangat baik dan menjadi lebih baik apabila lebih banyak penjual digunakan untuk anggaran.




Saya tahu ini tidak optimum kerana bahagian kod ini belum lengkap, akhirnya akan ada isyarat berdedikasi untuk memberitahu bot tentang keputusan perintah perdagangan dan dokumen ini belum lengkap dokumentasi. Ambil perhatian bahawa ini adalah data simulasi, sebelum VXX dicipta, bot forex python. Ia membolehkan saya dengan cepat membina prediktor berdasarkan dua input dan hasilnya sangat baik, saya agak risau bahawa saya telah membuat kesilapan di suatu tempat Penunjuk untuk tempoh yang sama digambarkan di bawah: Saya telah mencuba kebanyakan pendekatan 'standard', seperti regresi linear, menulis sekumpulan bot forex python 'if-thens'bot forex python, tetapi semua dengan penambahbaikan yang sangat kecil berbanding hanya menggunakan satu petunjuk. Tetapi ini hanyalah anggaran kasar. Pertama, dengan 10 mata, strategi itu sangat baik dalam sampel, tetapi garis merah yang tidak jelas dalam gambar di bawah adalah titik terakhir dalam sampel Kemudian, prestasi menjadi lebih baik dengan 40 dan 80 mata: Oleh bot forex python pytrader akan memuat strategi. Dagangan VXX dengan ramalan jiran terdekat Seorang peniaga yang berpengalaman mengetahui apa yang diharapkan oleh tingkah laku dari pasaran berdasarkan set petunjuk dan tafsiran mereka.

Dagangan VXX dengan ramalan jiran terdekat Seorang peniaga yang berpengalaman mengetahui apa yang diharapkan oleh tingkah laku dari pasaran berdasarkan set petunjuk dan tafsiran mereka. Yang terakhir ini sering dilakukan berdasarkan ingatannya atau sejenis model. Mencari petunjuk yang baik dan memproses maklumat mereka menimbulkan cabaran besar. Data yang tidak mempunyai kualiti ramalan hanya menggabungkan bunyi dan kerumitan, mengurangkan prestasi strategi.


Pertama, dengan 10 mata, strategi ini sangat baik dalam sampel, tetapi garis merah di luar contoh pada gambar di bawah adalah titik terakhir dalam sampel Kemudian, prestasi menjadi lebih baik dengan 40 dan 80 mata: Dalam dua bidang terakhir , strategi itu seolah-olah melakukan in- and out-of-sample yang sama. Nisbah Sharpe adalah sekitar 2. Saya sangat gembira dengan keputusan dan mempunyai perasaan bahawa saya hanya menggaru permukaan apa yang mungkin dengan teknik ini.

Saya tidak akan membuat penjelasan penuh di sini, tetapi hanya membentangkan kesimpulan: Takrif saya kedua adalah: Ini akan menyebabkan tailwind dari kedua-dua premium dan roll harian sepanjang struktur jangka masa dalam VXX. Tetapi ini hanyalah anggaran kasar. Saya telah berjuang untuk masa yang lama untuk menghasilkan cara yang baik untuk menggabungkan data bising dari kedua-dua indikator.

Saya telah mencuba kebanyakan pendekatan 'standard', seperti regresi linear, menulis sekumpulan 'if-thens', tetapi semua dengan penambahbaikan yang sangat kecil berbanding hanya menggunakan satu petunjuk. Tidak kelihatan buruk, tetapi apa yang boleh dilakukan dengan beberapa penunjuk? Ambil perhatian bahawa ini adalah data simulasi, sebelum VXX dicipta.

Mencari petunjuk yang baik adalah sains sendiri, selalunya memerlukan pengertian yang mendalam tentang dinamika pasaran. Reka bentuk strategi ini tidak dapat diautomatikkan dengan mudah. Nasib baik, apabila satu petunjuk yang baik telah dijumpai, ingatan pedagang dan 'intuisi' dapat dengan mudah diganti dengan model statistik, yang mungkin akan lebih baik kerana komputer mempunyai memori yang sempurna dan dapat membuat anggaran statistik yang sempurna. Mengenai dagangan turun naik, saya mengambil sedikit masa untuk memahami apa yang mempengaruhi pergerakannya.

bot forex python

Petunjuk untuk tempoh yang sama digambarkan di bawah: Jika kami mengambil salah satu daripada petunjuk indikator dalam kes ini dan plotnya terhadap pulangan VXX masa depan, beberapa korelasi dapat dilihat, tetapi data sangat bising: Masih, jelas bahawa negatif premium mungkin mempunyai pulangan positif VXX pada hari berikutnya.



bot forex python